Le Palais Cambon fut édifié entre 1898 et 1910 pour accueillir la Cour des comptes. Elle était précédemment située très à l'étroit dans l'aile Montpensier du Palais Royal.
Un critique, à l'époque qualifia le Palais Cambon de "monument nouveau, digne d'abriter la plus austère des compagnies, la plus sévère des magistratures".